ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Translated title of the contribution: FORWARD AND BACKWARD EQUATIONS FOR THE PROBABILITY CHARACTERISTICS OF LEVY TYPE PROCESSES IN SPACES OF DISTRIBUTIONS

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Статья посвящена исследованию корректности уравнений для вероятностных характеристик процессов типа Леви, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). На основе формулы Ито и аппарата теории обобщенных функций доказаны следующие результаты. Прямое уравнение для переходной вероятности процесса является корректным на пространстве финитных дважды непрерывно дифференцируемых функций при выполнении условий теоремы существования и единственности решения СДУ. Обратное уравнение для вероятностной характеристики специального вида является корректным на том же пространстве при дополнительных условиях на гладкость коэффициентов СДУ.
Translated title of the contributionFORWARD AND BACKWARD EQUATIONS FOR THE PROBABILITY CHARACTERISTICS OF LEVY TYPE PROCESSES IN SPACES OF DISTRIBUTIONS
Original languageRussian
Pages (from-to)68-78
Number of pages11
JournalТруды института математики и механики УрО РАН
Volume26
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Keywords

  • Ito formula
  • Levy type process
  • Markov process
  • distribution
  • transition probability
  • Distribution
  • Transition probability

ASJC Scopus subject areas

  • Applied Mathematics
  • Mathematics(all)
  • Computer Science Applications
  • Computational Mechanics

WoS ResearchAreas Categories

  • Mathematics, Applied

GRNTI

  • 27.00.00 MATHEMATICS

Level of Research Output

  • VAK List

Fingerprint

Dive into the research topics of 'FORWARD AND BACKWARD EQUATIONS FOR THE PROBABILITY CHARACTERISTICS OF LEVY TYPE PROCESSES IN SPACES OF DISTRIBUTIONS'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this