ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ФИЛЬТРОМ КАЛМАНА

Resultado de la investigación: Article

Resumen

Обсуждается использование фильтра Калмана для оценивания параметров экономических систем двумя методами: максимального правдоподобия и минимизации среднеквадратичной ошибки предсказания. Рассматривается объединенная система валютного и фондового рынка России. Моделируются различные типы поведения участников валютного рынка. В частности, построена и проанализирована простая модель формирования курса доллара к рублю, в которой с лагами до 3 дней учитываются изменения цены на нефть и переходы денег между валютным и фондовым рынками. Оценка параметров проведена по ежедневным данным курса доллара к рублю, цены на нефть и индекса ММВБ с 1 ноября 2015 по 20 декабря 2015. Наряду с очевидными одномоментными действиями участников валютного рынка обнаружено движение курса доллара к рублю в ту же сторону что и индекс ММВБ с запаздыванием в 2 дня, и в ту же сторону что и цена на нефть с запаздыванием в 3 дня. Даётся экономическая интерпретация найденных параметров системы.
Idioma originalRussian
Páginas (desde-hasta)93-97
PublicaciónТеоретическая и прикладная экономика
N.º1
DOI
EstadoPublished - 2019

GRNTI

  • 06.00.00 ECONOMY AND ECONOMIC SCIENCES

Level of Research Output

  • VAK List

Citar esto