Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения

Resultado de la investigación: Articlerevisión exhaustiva

Resumen

Работа посвящена стохастической задаче Коши для нелинейного уравнения первого порядка со значениями в сепарабельном гильбертовом пространстве с мультипликативным шумом в некотором другом гильбертовом пространстве. В первую очередь в работе представлена модель временной структуры процентной ставки, которая является мерой текущего рынка облигаций. Случайность процесса, описывающего временные структуру цены облигации, обусловлена тем, что экономические показатели изменяются во времени и неизвестны заранее. Рассмотрены методы вычисления форвардной кривой, описывающей временную структуры цены облигации, и переход от них к решению задачи Коши указанного вида. Приведены условия на исходные отображения, необходимые для существования и единственности решения, и построены примеры отображений, удовлетворяющих этим условиям. Рассмотрены слабое и мягкое решения задачи Коши, приведены результаты существования и единственности мягкого решения, показана связь мягкого и слабого решений, из которой следует существование и единственность слабого решения задачи Коши.
Título traducido de la contribuciónStochastic Cauchy Problem in Hilbert Spaces: Models, Examples, Solutions
Idioma originalRussian
Páginas (desde-hasta)63-72
Número de páginas10
PublicaciónBulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software
Volumen9
N.º4
DOI
EstadoPublished - 1 nov 2016

ASJC Scopus subject areas

  • Software
  • Modelling and Simulation
  • Computational Theory and Mathematics
  • Computational Mathematics

WoS ResearchAreas Categories

  • Mathematics, Applied

Level of Research Output

  • VAK List

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto