ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ПОРОЖДЁННЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ

Resultado de pesquisa: Articlerevisão de pares

Resumo

Изучаются связи между стохастическими дифференциальными уравнениями, источниками случайностей в которых являются непрерывные и разрывные случайные процессы, и детерминированными уравнениями для вероятностных характеристик решений этих стохастических уравнений. Для исследования применяются различные подходы, основанные на стохастической формуле замены переменной (формулы Ито), на анализе локальных инфинитезимальных характеристик процесса, на теории полугрупп операторов в сочетании с обобщённым преобразованием Фурье, что позволило получить прямые и обратные интегро-дифференциальные уравнения для различных вероятностных характеристик.
Idioma originalRussian
Páginas (de-até)399-410
Número de páginas12
RevistaДифференциальные уравнения
Volume57
Número de emissão3
DOIs
Estado da publicaçãoPublished - 2021

GRNTI

  • 27.00.00 MATHEMATICS

Level of Research Output

  • VAK List

Citar isto