ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

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Resumo

A problem of the cash flows evaluation for the loan portfolio is considered in the paper. Dynamics of the portfolio is described on the base of Markov chain model constructed under incomplete information on the transition probabilities. Net present values of the loan portfolio are calculated on the base of statistical data. The simulation modeling is used to calculate the unknown probabilities.
Título traduzido da contribuiçãoCASH FLOWS OF THE LOAN PORTFOLIO UNDER CONDITION OF UNCERTAINTY
Idioma originalRussian
Páginas (de-até)106-111
Número de páginas6
RevistaВестник УрФУ. Серия: Экономика и управление
Número de emissão2
Estado da publicaçãoPublished - 2013

GRNTI

  • 06.00.00 ECONOMY AND ECONOMIC SCIENCES

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