ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Resultado de pesquisa: Articlerevisão de pares

Resumo

Статья посвящена исследованию корректности уравнений для вероятностных характеристик процессов типа Леви, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями (СДУ). На основе формулы Ито и аппарата теории обобщенных функций доказаны следующие результаты. Прямое уравнение для переходной вероятности процесса является корректным на пространстве финитных дважды непрерывно дифференцируемых функций при выполнении условий теоремы существования и единственности решения СДУ. Обратное уравнение для вероятностной характеристики специального вида является корректным на том же пространстве при дополнительных условиях на гладкость коэффициентов СДУ.
Título traduzido da contribuiçãoFORWARD AND BACKWARD EQUATIONS FOR THE PROBABILITY CHARACTERISTICS OF LEVY TYPE PROCESSES IN SPACES OF DISTRIBUTIONS
Idioma originalRussian
Páginas (de-até)68-78
Número de páginas11
RevistaТруды института математики и механики УрО РАН
Volume26
Número de emissão2
DOIs
Estado da publicaçãoPublished - 2020

ASJC Scopus subject areas

  • Applied Mathematics
  • Mathematics(all)
  • Computer Science Applications
  • Computational Mechanics

WoS ResearchAreas Categories

  • Mathematics, Applied

GRNTI

  • 27.00.00 MATHEMATICS

Level of Research Output

  • VAK List

Impressão digital

Mergulhe nos tópicos de investigação de “ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ ТИПА ЛЕВИ В ПРОСТРАНСТВАХ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ“. Em conjunto formam uma impressão digital única.

Citar isto