Аннотация

В статье рассматривается дискретная макроэкономическая модель Калдора со случайными возмущениями. Показано, что в детерминированном варианте у модели существуют различные режимы динамики: равновесия, циклы, инвариантные кривые, хаос. Дается параметрическое описание интервалов структурной устойчивости возможных режимов и соответствующих бифуркаций. Под действием стохастических возмущений вокруг детерминированных аттракторов формируются стационарные вероятностные распределения случайных состояний. Для описания разброса случайных состояний вокруг равновесий и циклов используется техника функций стохастической чувствительности и метод доверительных эллипсов. Исследована зависимость стохастической чувствительности от параметров системы. В статье обсуждаются эффекты, связанные с индуцированными шумом переходами между сосуществующими аттракторами модели.
Переведенное названиеAnalysis of stochastic dynamics in discrete-time macroeconomic Kaldor model
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)60-70
Число страниц11
ЖурналВестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки
Том25
Номер выпуска1
СостояниеОпубликовано - 2015

ГРНТИ

  • 27.29.00 Обыкновенные дифференциальные уравнения

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «АНАЛИЗ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В ДИСКРЕТНОЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАЛДОРА». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать