Аннотация
В статье рассматривается дискретная макроэкономическая модель Калдора со случайными возмущениями. Показано, что в детерминированном варианте у модели существуют различные режимы динамики: равновесия, циклы, инвариантные кривые, хаос. Дается параметрическое описание интервалов структурной устойчивости возможных режимов и соответствующих бифуркаций. Под действием стохастических возмущений вокруг детерминированных аттракторов формируются стационарные вероятностные распределения случайных состояний. Для описания разброса случайных состояний вокруг равновесий и циклов используется техника функций стохастической чувствительности и метод доверительных эллипсов. Исследована зависимость стохастической чувствительности от параметров системы. В статье обсуждаются эффекты, связанные с индуцированными шумом переходами между сосуществующими аттракторами модели.
Переведенное название | Analysis of stochastic dynamics in discrete-time macroeconomic Kaldor model |
---|---|
Язык оригинала | Русский |
Страницы (с-по) | 60-70 |
Число страниц | 11 |
Журнал | Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки |
Том | 25 |
Номер выпуска | 1 |
Состояние | Опубликовано - 2015 |
ГРНТИ
- 27.29.00 Обыкновенные дифференциальные уравнения
Уровень публикации
- Перечень ВАК