ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

Аннотация

В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г по II квартал 2014 г Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции. проводится сравнение резервов, сформированных в соответствии с положением банка России № 254-п, и ожидаемых потерь по портфелю, рассчитанных в соответствии с IRB-подходом.
Переведенное названиеDynamics of the Measure of Default Probability on Personal Loans
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)40-44
Число страниц5
ЖурналДеньги и кредит
Номер выпуска2
СостояниеОпубликовано - 2015

ГРНТИ

  • 06.73.00 Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-финансовые институты

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ «ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА» ПО КРЕДИТАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать