ДИСКРЕТНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ УРАВНЕНИЯ ГАМИЛЬТОНА - ЯКОБИ ДЛЯ ФУНКЦИИ ЦЕНЫ В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С БЕСКОНЕЧНЫМ ГОРИЗОНТОМ

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

Аннотация

В статье рассматривается задача оптимального управления на бесконечном горизонте с подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Основной особенностью постановки задачи является неограниченность подынтегрального индекса. Это позволяет проводить анализ моделей экономического роста с линейными, степенными и логарифмическими функциями полезности. Исследуется дискретная аппроксимация уравнения Гамильтона - Якоби для построения функции цены исходной задачи. Показано выполнений условий Гёльдера и подлинейного роста для решения уравнения дискретной аппроксимации. Показана равномерная сходимость решений аппроксимационных уравнений к функции цены задачи оптимального управления. Полученные результаты могут быть использованы для построения сеточных методов аппроксимации функции цены задачи оптимального управления на бесконечном интервале времени. Разрабатываемые методы являются эффективными средствами в моделировании процессов экономического роста.

Переведенное названиеDiscrete approximation of the Hamilton Jacobi equation for the value function in an optimal control problem with infinite horizon
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)27-39
Число страниц13
ЖурналТруды института математики и механики УрО РАН
Том24
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 2018

ГРНТИ

  • 27.00.00 МАТЕМАТИКА

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Цитировать