Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка и эффективная граница кредитных портфелей

Результат исследований: Вклад в журналСтатьяНаучно-исследовательскаярецензирование

Аннотация

Коммерческие банки являются важнейшим звеном экономической системы, обеспечи вающим перераспределения денежных потоков рынка капитала. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях риска, наиболее существенным из которых является кредитный риск. Рост волатильности финансовых рынков и увеличение кризисных явлений в экономике оказывают прямое влияние на увеличение частоты дефолтов корпоративных заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и резервов, а также увеличивает риск отзыва лицензии на осуществле ние банковских операций. Наиболее важным аспектом банковского менеджмента является создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей контроль и управление кредитным риском коммерческого банка на портфельном уровне. Одним из возможных инструментов системы поддержки принятия решений в коммерческом банке является оптимизация кредитного портфеля коммерческо го банка. В статье предлагается экономико-математическая модель оптимизации кредитного порт феля корпоративных заемщиков коммерческого банка на основе интеграции риск-метрик Базельского соглашения по банковскому надзору и классической теории портфельных инвестиций. Рассматривае мая модель позволит менеджменту коммерческого банка оперативно принимать решения по измене нию структуры кредитного портфеля при помощи анализа различных вариантов долей кредитов в портфеле и анализа границы эффективных кредитных портфелей. Результатом работы является компьютерная модель поддержки принятия решений по формированию оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, разработанная на базе программного комплекса Mathcad 14.
Переведенное названиеOptimization of the loan portfolio of commercial banks and credit portfolio effective border
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)990-993
Число страниц4
ЖурналЭкономика и предпринимательство
Номер выпуска2-2(67-2)
СостояниеОпубликовано - 2016

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Цитировать

@article{31b7d1b396b544db8d639a75074b56f5,
title = "Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка и эффективная граница кредитных портфелей",
abstract = "Коммерческие банки являются важнейшим звеном экономической системы, обеспечи вающим перераспределения денежных потоков рынка капитала. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях риска, наиболее существенным из которых является кредитный риск. Рост волатильности финансовых рынков и увеличение кризисных явлений в экономике оказывают прямое влияние на увеличение частоты дефолтов корпоративных заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и резервов, а также увеличивает риск отзыва лицензии на осуществле ние банковских операций. Наиболее важным аспектом банковского менеджмента является создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей контроль и управление кредитным риском коммерческого банка на портфельном уровне. Одним из возможных инструментов системы поддержки принятия решений в коммерческом банке является оптимизация кредитного портфеля коммерческо го банка. В статье предлагается экономико-математическая модель оптимизации кредитного порт феля корпоративных заемщиков коммерческого банка на основе интеграции риск-метрик Базельского соглашения по банковскому надзору и классической теории портфельных инвестиций. Рассматривае мая модель позволит менеджменту коммерческого банка оперативно принимать решения по измене нию структуры кредитного портфеля при помощи анализа различных вариантов долей кредитов в портфеле и анализа границы эффективных кредитных портфелей. Результатом работы является компьютерная модель поддержки принятия решений по формированию оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, разработанная на базе программного комплекса Mathcad 14.",
author = "Подлужный, {Сергей Сергеевич} and Кругликов, {Сергей Владимирович}",
year = "2016",
language = "Русский",
pages = "990--993",
journal = "Экономика и предпринимательство",
issn = "1999-2300",
publisher = "Редакция журнала {"}Экономика и предпринимательство{"}",
number = "2-2(67-2)",

}

TY - JOUR

T1 - Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка и эффективная граница кредитных портфелей

AU - Подлужный, Сергей Сергеевич

AU - Кругликов, Сергей Владимирович

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - Коммерческие банки являются важнейшим звеном экономической системы, обеспечи вающим перераспределения денежных потоков рынка капитала. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях риска, наиболее существенным из которых является кредитный риск. Рост волатильности финансовых рынков и увеличение кризисных явлений в экономике оказывают прямое влияние на увеличение частоты дефолтов корпоративных заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и резервов, а также увеличивает риск отзыва лицензии на осуществле ние банковских операций. Наиболее важным аспектом банковского менеджмента является создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей контроль и управление кредитным риском коммерческого банка на портфельном уровне. Одним из возможных инструментов системы поддержки принятия решений в коммерческом банке является оптимизация кредитного портфеля коммерческо го банка. В статье предлагается экономико-математическая модель оптимизации кредитного порт феля корпоративных заемщиков коммерческого банка на основе интеграции риск-метрик Базельского соглашения по банковскому надзору и классической теории портфельных инвестиций. Рассматривае мая модель позволит менеджменту коммерческого банка оперативно принимать решения по измене нию структуры кредитного портфеля при помощи анализа различных вариантов долей кредитов в портфеле и анализа границы эффективных кредитных портфелей. Результатом работы является компьютерная модель поддержки принятия решений по формированию оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, разработанная на базе программного комплекса Mathcad 14.

AB - Коммерческие банки являются важнейшим звеном экономической системы, обеспечи вающим перераспределения денежных потоков рынка капитала. Коммерческие банки осуществляют свою деятельность в условиях риска, наиболее существенным из которых является кредитный риск. Рост волатильности финансовых рынков и увеличение кризисных явлений в экономике оказывают прямое влияние на увеличение частоты дефолтов корпоративных заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и резервов, а также увеличивает риск отзыва лицензии на осуществле ние банковских операций. Наиболее важным аспектом банковского менеджмента является создание системы поддержки принятия решений, обеспечивающей контроль и управление кредитным риском коммерческого банка на портфельном уровне. Одним из возможных инструментов системы поддержки принятия решений в коммерческом банке является оптимизация кредитного портфеля коммерческо го банка. В статье предлагается экономико-математическая модель оптимизации кредитного порт феля корпоративных заемщиков коммерческого банка на основе интеграции риск-метрик Базельского соглашения по банковскому надзору и классической теории портфельных инвестиций. Рассматривае мая модель позволит менеджменту коммерческого банка оперативно принимать решения по измене нию структуры кредитного портфеля при помощи анализа различных вариантов долей кредитов в портфеле и анализа границы эффективных кредитных портфелей. Результатом работы является компьютерная модель поддержки принятия решений по формированию оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, разработанная на базе программного комплекса Mathcad 14.

UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=25821246

M3 - Статья

SP - 990

EP - 993

JO - Экономика и предпринимательство

JF - Экономика и предпринимательство

SN - 1999-2300

IS - 2-2(67-2)

ER -