ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Результат исследований: Вклад в журналСтатьяНаучно-исследовательскаярецензирование

Аннотация

В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.
Переведенное названиеCASH FLOWS OF THE LOAN PORTFOLIO UNDER CONDITION OF UNCERTAINTY
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)106-111
Число страниц6
ЖурналВестник УрФУ. Серия: Экономика и управление
Номер выпуска2
СостояниеОпубликовано - 2013

Отпечаток

Loan portfolio
Cash flow
Uncertainty
Markov chain model
Simulation modeling
Incomplete information
Net present value
Evaluation
Transition probability

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Цитировать

@article{251a5509a877407cb54a3844a05e1011,
title = "ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ",
abstract = "В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.",
author = "Никонов, {Олег Игоревич} and ТИМОФЕЕВ, {Н. А.}",
year = "2013",
language = "Русский",
pages = "106--111",
journal = "Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление",
issn = "2412-5725",
publisher = "Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования {"}Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина{"}",
number = "2",

}

ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ. / Никонов, Олег Игоревич; ТИМОФЕЕВ, Н. А.

В: Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление, № 2, 2013, стр. 106-111.

Результат исследований: Вклад в журналСтатьяНаучно-исследовательскаярецензирование

TY - JOUR

T1 - ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

AU - Никонов, Олег Игоревич

AU - ТИМОФЕЕВ, Н. А.

PY - 2013

Y1 - 2013

N2 - В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.

AB - В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=19435218

M3 - Статья

SP - 106

EP - 111

JO - Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление

JF - Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление

SN - 2412-5725

IS - 2

ER -