ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

Аннотация

В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.
Переведенное названиеCASH FLOWS OF THE LOAN PORTFOLIO UNDER CONDITION OF UNCERTAINTY
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)106-111
Число страниц6
ЖурналВестник УрФУ. Серия: Экономика и управление
Номер выпуска2
СостояниеОпубликовано - 2013

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать