APPLICABILITY OF FORECASTED BANKRUPTCY MODELS TO RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES

Переведенное название: ПРИМЕНИМОСТЬ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКРОТСТВА К РОССИЙСКИМ ОТРАСЛЕВЫМ КОМПАНИЯМ

G. S. Chebotareva, W. Strielkowski, N. S. Gafurov

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

Аннотация

Использование эффективных методов прогнозирования банкротства отраслевых компаний всегда является актуальной для бизнеса задачей, особенно на современном этапе, характеризующемся чрезвычайно высокой неопределенностью. В статье представлены основные способы моделирования банкротства, используемые в мировой практике: logit, probit и MDA-модели, а также разработанные на их основе частные методы. Данный инструментарий является методологической базой проведенного исследования. Для оценки практической применимости данных подходов к современному российскому рынку в качестве объектов выбраны две отраслевые компании: банкрот и не банкрот. Особенностью проведенного исследования является использование финансовых данных компаний, разработанных по российским, а также международным стандартам. При проведении расчетов приняты внешние и внутренние ограничения, связанные с размером ключевой ставки, характеристикой кредитных историй, возрастом и региональной принадлежностью компаний. На основе проведенной динамической оценки сделаны выводы о практической применимости и неприменимости отдельных прогнозных моделей для российской экономики. Исследована зависимость между результатами оценки и типом используемых исходных данных. Достоверность полученных выводов подтверждена применением общепризнанных моделей и методов, а также практической реализацией полученных результатов. Данные результаты рекомендуется использовать при совершенствовании существующих и разработке новых моделей прогнозирования банкротства, а также собственникам и инвесторам компаний при принятии стратегических решений.
Переведенное названиеПРИМЕНИМОСТЬ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКРОТСТВА К РОССИЙСКИМ ОТРАСЛЕВЫМ КОМПАНИЯМ
Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)98-102
Число страниц5
ЖурналВестник Южно-Уральского государственного университета, серия «Математическое моделирование и программирование»
Том13
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - 2020

Предметные области ASJC Scopus

  • Программный продукт
  • Computational Mathematics
  • Computational Theory and Mathematics
  • Modelling and Simulation

Предметные области WoS

  • Математика, Прикладная

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «ПРИМЕНИМОСТЬ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ БАНКРОТСТВА К РОССИЙСКИМ ОТРАСЛЕВЫМ КОМПАНИЯМ». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать