Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

7 Цитирования (Scopus)

Аннотация

В статье исследуются свойства функции цены задачи оптимального управления на бесконечном горизонте с неограниченным подынтегральным индексом, входящим в функционал качества с дисконтирующим множителем. Выводится оценка аппроксимации функции цены в задаче с бесконечным горизонтом значениями функции цены в задачах с удлиняющимся конечным горизонтом. Выявляется структура функции цены через значения стационарной функции цены, зависящей только от фазовой переменной. Дается описание асимптотики роста значений функции цены для функционалов качества различного вида, принятых в экономическом и финансовом моделировании: логарифмических, степенных, экспоненциальных, линейных. Устанавливается свойство непрерывности функции цены и выводятся оценки гёльдеровских параметров непрерывности. Полученные оценки необходимы для разработки сеточных алгоритмов построения функций цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом.
Переведенное названиеProperties of the value function in optimal control problems with infinite horizon
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)3-14
Число страниц12
ЖурналВестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки
Том26
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - 2016

Предметные области ASJC Scopus

  • Fluid Flow and Transfer Processes
  • Computer Science(all)
  • Mathematics(all)

ГРНТИ

  • 27.00.00 МАТЕМАТИКА

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать