СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические основы оценки кредитного риска коммерческого банка. Обосновано влияние отраслевой специфики кредитного портфеля коммерческого банка на величину кредитного риска. Разработаны рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитного риска коммерческого банка с учетом отраслевой структуры кредитного портфеля. Предложена модель оценки вероятности дефолта заемщика с учетом отраслевой специфики на примере энергогенерирующей компании. Рассмотрены основные направления применения разработанной методики в системе диагностики и прогнозирования кредитного риска коммерческого банка.
Переведенное названиеIMPROVING CREDIT RISK ASSESSMENT PROCEDURES FOR CORPORATE CLIENTS OF COMMERCIAL BANK IN INDUSTRY SPECIFIC VIEW
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)107-120
Число страниц14
ЖурналВестник УрФУ. Серия: Экономика и управление
Номер выпуска6
СостояниеОпубликовано - 2013

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать