Экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

Аннотация

Коммерческие банки являются основным посредником перераспределения денежных потоков рынка капитала и выступают основным элементом стабильности экономики страны. Дея тельность коммерческих банков подвержена существенным рискам, основной из которых - кредитный риск. Процедуры, направленные на стабилизацию устойчивости коммерческих банков путем оптими зации кредитного портфеля, являются важным аспектом деятельности банков, что обусловлено ростом неопределенности и волатильности на финансовых рынках, глобализацией и увеличением кри зисных явлений в экономике. Рост случаев корпоративных дефолтов приводит к увеличению просро ченной задолженности, снижению достаточности капитала и увеличивает риск отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Существующие методы по управлению кредитным портфелем банка являются неэффективными, что подтверждается участившимися случаями отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и прекращением деятельности большого числа коммер ческих банков. В статье предлагается экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории портфельных инве стиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность дефолта в течение ближай шего года (PD), потери в случае дефолта (LGD) и стоимость под риском дефолта (EAD).
Переведенное названиеOptimization of the loan portfolio of commercial banks and credit portfolio effective border
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)371-374
Число страниц4
ЖурналЭкономика и предпринимательство
Номер выпуска2-2(67-2)
СостояниеОпубликовано - 2016

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Цитировать