Экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка

Коммерческие банки являются основным посредником перераспределения денежных потоков рынка капитала и выступают основным элементом стабильности экономики страны. Дея тельность коммерческих банков подвержена существенным рискам, основной из которых - кредитный риск. Процедуры, направленные на стабилизацию устойчивости коммерческих банков путем оптими зации кредитного портфеля, являются важным аспектом деятельности банков, что обусловлено ростом неопределенности и волатильности на финансовых рынках, глобализацией и увеличением кри зисных явлений в экономике. Рост случаев корпоративных дефолтов приводит к увеличению просро ченной задолженности, снижению достаточности капитала и увеличивает риск отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Существующие методы по управлению кредитным портфелем банка являются неэффективными, что подтверждается участившимися случаями отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и прекращением деятельности большого числа коммер ческих банков. В статье предлагается экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории портфельных инве стиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность дефолта в течение ближай шего года (PD), потери в случае дефолта (LGD) и стоимость под риском дефолта (EAD).