Экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка

Результат исследований: Вклад в журналСтатьяНаучно-исследовательскаярецензирование

Аннотация

Коммерческие банки являются основным посредником перераспределения денежных потоков рынка капитала и выступают основным элементом стабильности экономики страны. Дея тельность коммерческих банков подвержена существенным рискам, основной из которых - кредитный риск. Процедуры, направленные на стабилизацию устойчивости коммерческих банков путем оптими зации кредитного портфеля, являются важным аспектом деятельности банков, что обусловлено ростом неопределенности и волатильности на финансовых рынках, глобализацией и увеличением кри зисных явлений в экономике. Рост случаев корпоративных дефолтов приводит к увеличению просро ченной задолженности, снижению достаточности капитала и увеличивает риск отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Существующие методы по управлению кредитным портфелем банка являются неэффективными, что подтверждается участившимися случаями отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и прекращением деятельности большого числа коммер ческих банков. В статье предлагается экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории портфельных инве стиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность дефолта в течение ближай шего года (PD), потери в случае дефолта (LGD) и стоимость под риском дефолта (EAD).
Переведенное названиеOptimization of the loan portfolio of commercial banks and credit portfolio effective border
Язык оригиналаРусский
Страницы (с-по)371-374
Число страниц4
ЖурналЭкономика и предпринимательство
Номер выпуска2-2(67-2)
СостояниеОпубликовано - 2016

ГРНТИ

  • 06.00.00 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Цитировать

@article{bd1699feee2a4d34b439fcb16e7e2488,
title = "Экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка",
abstract = "Коммерческие банки являются основным посредником перераспределения денежных потоков рынка капитала и выступают основным элементом стабильности экономики страны. Дея тельность коммерческих банков подвержена существенным рискам, основной из которых - кредитный риск. Процедуры, направленные на стабилизацию устойчивости коммерческих банков путем оптими зации кредитного портфеля, являются важным аспектом деятельности банков, что обусловлено ростом неопределенности и волатильности на финансовых рынках, глобализацией и увеличением кри зисных явлений в экономике. Рост случаев корпоративных дефолтов приводит к увеличению просро ченной задолженности, снижению достаточности капитала и увеличивает риск отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Существующие методы по управлению кредитным портфелем банка являются неэффективными, что подтверждается участившимися случаями отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и прекращением деятельности большого числа коммер ческих банков. В статье предлагается экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории портфельных инве стиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность дефолта в течение ближай шего года (PD), потери в случае дефолта (LGD) и стоимость под риском дефолта (EAD).",
author = "Подлужный, {Сергей Сергеевич} and Кругликов, {Сергей Владимирович}",
year = "2016",
language = "Русский",
pages = "371--374",
journal = "Экономика и предпринимательство",
issn = "1999-2300",
publisher = "Редакция журнала {"}Экономика и предпринимательство{"}",
number = "2-2(67-2)",

}

TY - JOUR

T1 - Экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка

AU - Подлужный, Сергей Сергеевич

AU - Кругликов, Сергей Владимирович

PY - 2016

Y1 - 2016

N2 - Коммерческие банки являются основным посредником перераспределения денежных потоков рынка капитала и выступают основным элементом стабильности экономики страны. Дея тельность коммерческих банков подвержена существенным рискам, основной из которых - кредитный риск. Процедуры, направленные на стабилизацию устойчивости коммерческих банков путем оптими зации кредитного портфеля, являются важным аспектом деятельности банков, что обусловлено ростом неопределенности и волатильности на финансовых рынках, глобализацией и увеличением кри зисных явлений в экономике. Рост случаев корпоративных дефолтов приводит к увеличению просро ченной задолженности, снижению достаточности капитала и увеличивает риск отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Существующие методы по управлению кредитным портфелем банка являются неэффективными, что подтверждается участившимися случаями отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и прекращением деятельности большого числа коммер ческих банков. В статье предлагается экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории портфельных инве стиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность дефолта в течение ближай шего года (PD), потери в случае дефолта (LGD) и стоимость под риском дефолта (EAD).

AB - Коммерческие банки являются основным посредником перераспределения денежных потоков рынка капитала и выступают основным элементом стабильности экономики страны. Дея тельность коммерческих банков подвержена существенным рискам, основной из которых - кредитный риск. Процедуры, направленные на стабилизацию устойчивости коммерческих банков путем оптими зации кредитного портфеля, являются важным аспектом деятельности банков, что обусловлено ростом неопределенности и волатильности на финансовых рынках, глобализацией и увеличением кри зисных явлений в экономике. Рост случаев корпоративных дефолтов приводит к увеличению просро ченной задолженности, снижению достаточности капитала и увеличивает риск отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Существующие методы по управлению кредитным портфелем банка являются неэффективными, что подтверждается участившимися случаями отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности и прекращением деятельности большого числа коммер ческих банков. В статье предлагается экономико-математическая модель построения оптимального кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории портфельных инве стиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность дефолта в течение ближай шего года (PD), потери в случае дефолта (LGD) и стоимость под риском дефолта (EAD).

UR - http://elibrary.ru/item.asp?id=25821115

M3 - Статья

SP - 371

EP - 374

JO - Экономика и предпринимательство

JF - Экономика и предпринимательство

SN - 1999-2300

IS - 2-2(67-2)

ER -