Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения

科研成果: Article同行评审

摘要

Работа посвящена стохастической задаче Коши для нелинейного уравнения первого порядка со значениями в сепарабельном гильбертовом пространстве с мультипликативным шумом в некотором другом гильбертовом пространстве. В первую очередь в работе представлена модель временной структуры процентной ставки, которая является мерой текущего рынка облигаций. Случайность процесса, описывающего временные структуру цены облигации, обусловлена тем, что экономические показатели изменяются во времени и неизвестны заранее. Рассмотрены методы вычисления форвардной кривой, описывающей временную структуры цены облигации, и переход от них к решению задачи Коши указанного вида. Приведены условия на исходные отображения, необходимые для существования и единственности решения, и построены примеры отображений, удовлетворяющих этим условиям. Рассмотрены слабое и мягкое решения задачи Коши, приведены результаты существования и единственности мягкого решения, показана связь мягкого и слабого решений, из которой следует существование и единственность слабого решения задачи Коши.
投稿的翻译标题Stochastic Cauchy Problem in Hilbert Spaces: Models, Examples, Solutions
源语言Russian
页(从-至)63-72
页数10
期刊Bulletin of the South Ural State University, Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software
9
4
DOI
Published - 1 十一月 2016

ASJC Scopus subject areas

  • Software
  • Modelling and Simulation
  • Computational Theory and Mathematics
  • Computational Mathematics

WoS ResearchAreas Categories

  • Mathematics, Applied

Level of Research Output

  • VAK List

指纹 探究 'Стохастическая задача Коши в гильбертовом пространстве: модели, примеры, решения' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

引用此